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1980年代に株式取引に革命をもたらしたウォール街で最も成功した投資家の一人、ジム・シモンズ氏がマンハッタンの自宅で亡くなってから1週間以上が経った。 彼は86歳でした。 情熱的な喫煙者でしたが、何よりも優れた数学者である彼は、最初の学者としてのキャリアを捨て、最初はあまり知らなかった投資の世界に本格的に身を投じることを決意しました。
フォーブス誌が資産を310億ドル以上と見積もったサイモンズ氏は、1958年にマサチューセッツ工科大学で数学の学士号を取得し、23歳でカリフォルニア大学バークレー校で数学の博士号も取得した。
ベトナム戦争中、シモンズはソ連を監視するアメリカ諜報部隊の暗号解読者として働き、ロシアの暗号の解読に成功した。 CNBCサーバーに通知します。 しかし、数学に関するいくつかの画期的な研究を発表した後、彼はその天才的な知性を他の分野に応用することを決意し、それが功を奏しました。
サイモンズは、いわゆる量子投資の先駆者となりました。 これは、彼が数学的モデルとアルゴリズムのアドバイスに従って投資を選択したことを意味します。 ウォール街の大多数とは異なり、彼はキャッシュフロー、売上、利益といった企業の本質を調査せず、もっぱら自動取引システムに賭けた。
サイモンズはキャリアの初期に、この珍しい投資アプローチをニューヨークの金融闘牛士たちから多少嘲笑されました。 今日、私たちは彼らが隣にいたことをすでに知っています。 「私はどの株についても意見を持ちません。コンピューターにはコンピューターの意見があり、私たちはそれに従属します。」 彼は2016年にこう言った CNBCとのインタビューで語った。
サイモンズ氏がロングアイランドのオフィスから、複数の資産クラスの取引が数学的計算とほぼ同じくらい予測可能であることを示し始めたとき、サイモンズ氏は40代でした。
アナリストの代わりに科学者
しかし、彼は大多数の投資家とは異なるやり方で対処した。 金融アナリストや経済学校の卒業生の代わりに、彼は数学者や物理学者をチームに連れて行きましたが、そのほとんどは、彼が以前数学部門を率いていたニューヨーク大学の元同僚でした。 そして、十分に油が注がれた機械は動き始めることができます。
シモンズは、数学的モデルを使用して膨大な量のデータを処理する強力なコンピューターをオフィスに装備し、彼の投資会社であるルネッサンス テクノロジーズを徐々に事実上の紙幣印刷業者に変えました。 メダリオン基金はシモンズの会社の旗艦となった。
サイモンズと元科学者の成長を続けるチームは当初、通貨と商品に焦点を当てていました。 彼らは、アフリカの政情不安の報告からペルーのジャガイモの価格に至るまで、さまざまな種類のデータを収集して分析しました。 その後、すべてのデータは彼らのコンピューターで処理され、シモンズのファンドが長期にわたって優れた収益を生み出すことができる市場の非効率性が検索されました。
しかし、本当の取引は、シモンズのチームが株式に飛び込んだときに起こりました。 メダリオン ファンドは、1988 年の設立以来 30 年間で 1,000 億ドル以上の収益を上げ、年間平均収益率は 66% という前例のない数字を達成しました。 これは、他の著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏やジョージ・ソロス氏が同時期に達成した結果よりもはるかに優れた結果でした。
「投資の世界では誰も足元にも及ばない」 彼が書きました グレゴリー・ザッカーマン、サイモンズにインタビューした数少ないジャーナリストの一人。 ルネサンス・ファンドは、その存続期間のほとんどにおいて、ウォール街最大のクオンツ・ファンドであった。 彼らの投資スタイルは、ヘッジファンドの取引方法を根本的に変え、裕福な投資家や年金基金に利益をもたらしました。
しかし、サイモンズの人生は幸運だけではありませんでした。 彼には合計5人の子供がいましたが、生前に2人の息子を失い、悲劇的に亡くなりました。 「私の人生はエースかデュースのどちらかだ」と彼は当時語った。
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2024-05-20 11:00:00