「ファーストトラストアメリカ産業」など
ベンチマーク利回り毎年上回る
米国と欧州証券市場に上場された１万余りの上場指数ファンド（ＥＴＦ）のうち、過去５年間、米国のベンチマーク指数であるＳ＆Ｐ５００を毎年上回ったＥＴＦは４つであることが分かった。 S&P500指数は2023年24.2%、昨年23.3%上昇率で2年連続記録的な成果を出した。ドイツバンクによるとS&P500が2年連続上昇傾向を見せたのは今回が3番目だ。
イメージを大きく見る 7日(現地時間) CNBCプロは米・欧州証券市場に上場されたETF1万600個のうち2020年から2024年まで毎年S&P500指数を上回る成果を出したETF4個を発表した。このうち昨年最も優れた収益率を上げたETFは33.4%を記録した「ファーストトラストRBA米国産業ルネッサンスETF」(AIRR)だ。過去5年間、S&P500指数が97%上がったことに比べて、このETFの利回りは167%に達する。 AIRRは中小型株を含むラッセル2500指数の中で産業・コミュニティバンキング部門米国企業に投資する「リチャードバーンスタインアドバイザーアメリカ産業ルネッサンス指数」を追従する。 S&P500指数が19.44%下落率を記録した2022年にも、このETF損失幅は2.1%にとどまった。
英ロンドンに上場された「JPモーガン米国リサーチ強化指数株式ETF」（JREU-GB）も2019年以降毎年ベンチマークを超える収益率を上げた。このファンド運用資産は130億ドル規模で指数投資とファンドマネージャーが選別的に投資するアクティブ戦略を並行する「リサーチ強化インデックス作成（REI）戦略」を駆使する。ベンチマーク成果を追いながらも一部超過収益を目指して運用される。
「ゴールドマンサックスアクティブベータ米国大型株ETF」（GSLC）も過去5年間、米国のベンチマーク指数を超えた成果として注目される。ゴールドマンサックスは、適正価値、強い勢い、低い変動性を保有する指数に沿って収益を出していると説明した。 GSLCに編入された上位10種目はS&P500編入種目と似ているが、自社指数であるアクティブベータに従って種目重みを適用する。
「SPDRポートフォリオS&P1500総合指数ETF」（SPTM）も過去5年間、毎年市場収益率を超える成果を出した。 S&P1500総合指数はS&P500(大型株)はもちろんS&P400(中型株)とS&P600(小型株)を構成するすべての種目を含んでいる。
アン・サンミ記者 [email protected]
#SP500に比べ5年間超過収益米ヨーロッパ1万個ETF中4個蒸し