銀行は「回復力がある」がリスクは残る

水曜日（5月15日）の銀行監督に関する国会議事堂の公聴会に先立って、国内の規制当局の一部からの証言では、昨年のシリコンバレー銀行（SVB）破綻後の銀行業界の回復力が注目された。

しかし、リスクは依然として残っている、と彼らは言う。

下院金融サービス委員会に提出される準備された証言の中で、「プルデンシャル規制当局の監督、” マーティン・J・グルーエンバーグ、連邦預金保険公社の会長。 マイケル・バール、監督担当副会長、理事会 連邦準備制度; そして マイケル・スー、監査役代理、 通貨監督庁 （ＯＣＣ）は、銀行の手元資本は十分であり、流動性は一部のリスクに対する緩衝材であると述べた。

バール氏が著書で述べたように、 証言、 「銀行は自己資本比率と流動性比率が最低規制水準を上回っていると報告し続けている。 全体的な資産の品質は概ね健全なままです。 融資は引き続き増加しているが、需要の減少と融資基準の厳格化を反映して、2022年の急速なペースからは鈍化している。」

しかし、特定の商業用不動産ローンの延滞率は上昇しており、「クレジットカードや自動車ローンの延滞も増加している」と同氏は付け加えた。 延滞の増加に対応して、銀行は貸倒引当金を増額した。 これに基づき、銀行セクター全体は資本状況と合わせて、現実化する可能性のある貸付損失を吸収し、家計や企業に信用を提供するという重要な役割を果たし続ける準備を整えておくべきである。」

SVBの崩壊は、3人の規制当局の証言で顕著に表れている。 バー氏が述べたように、銀行破綻と取り付け取り付けによるストレスは「監督対象銀行のリスク、規模、複雑さに合わせて監督のスピード、力強さ、機敏性を向上させる必要性を浮き彫りにした」。

シリコンバレー銀行からの教訓

SVB、シグネチャー・バンク、ファースト・リパブリックは「無保険預金者の信頼喪失から生じる前例のない預金流出への対応に苦心している」とバー氏は付け加えた。

彼の中で 証言, グルーエンバーグ氏は、銀行業界はSVBを巡る出来事のさなか、昨年初めに「一定期間の流動性ストレスの後も回復力」を維持していると述べた。 しかし同氏は、昨年は合計5行が破綻し、合わせて400億ドル以上の損失をもたらしたと指摘した。 銀行の1つであるリパブリック・ファースト銀行は、2024年現在までに破綻している。

「2023年の失敗の根本的な原因を調査した報告書では、不十分なガバナンスとリスク管理の実践が要因であることが指摘されている」とグルエンバーグ氏は述べた。 同氏は、ガバナンスとリスク管理を改善するための「有意義な行動」が依然として必要であると付け加えた。 同氏は、2023年の銀行破綻は「無保険預金への依存の高まりによってもたらされる潜在的な脆弱性を浮き彫りにしている」と指摘した。

テクノロジーにも注目

彼の中で 書面によるコメント、 OCC のスー氏は次のように述べています。「銀行と金融テクノロジー (FinTech) 企業を含む第三者との関係は拡大し続けています。 サードパーティの利用には潜在的な大きな利点がありますが、サードパーティのリスク管理が不十分だと、消費者に損害を与え、銀行を弱体化させ、不平等な競争条件を引き起こす可能性があります。」

同氏は、銀行が第三者との関係を管理するのを支援することを目的とした各機関が共同で提供するガイダンスを指摘した。

「OCCは銀行が安全性、健全性、公平性の原則に沿って人工知能（AI）の利用に取り組み、管理することを期待している」とスー氏は述べた。 「これまで、銀行は一般に、さまざまなユースケースにわたって機械学習に慎重に取り組んできましたが、私たちが監督している一部の大手銀行では、生成 AI パイロットの数が顕著に増加し始めています…銀行はリスクに注意を払う必要がありますAI を利用した詐欺の被害を拡大します。」