シナリオの構築と影響分析
シナリオの構築とインパクト分析は、リスク管理プロセスの重要な部分であり、さらに、規制機関によるシナリオとストレステストにスポットライトが適用されます。リスクシナリオは、ビジネスに影響を与える可能性のある潜在的な有害事象を明確に伝え、これらの出来事がどのように、どこで、なぜ発生するのか、そしてそれらの可能性のある結果を詳述します。この情報は、特定のリスクが応答、ビジネスの中断、継続性、コストの点でビジネスにどのように影響するかを分析するために不可欠です。また、保険がどのように対応するかを示すのにも役立ち、より良いリスク移転を促進します。ただし、特定のリスクの深いダイビング分析は通常、サイバーリスクのために完全に調査されます。ブラックハットの日/赤い旗の日を考えてみましょう。
よく開発されたシナリオのランドスケープは、リスクのより良い理解につながり、緩和戦略の評価を可能にします
潜在的なイベントの頻度と重大度を理解せずに、シナリオは重大なリスクを強調できない場合があります。よく発達したシナリオの風景は、リスクのより良い理解につながり、保険を含む緩和戦略の評価を可能にします。リスクの原因を特定することで、リスクプロファイルにギャップが生じ、露出を最小限に抑える機会が減ります。
合併、買収、新しい地域、規制の変更を含む絶えず進化するビジネス環境では、リスクシナリオの関連性を維持するにはどうすればよいですか？
答えは、シナリオ開発とインパクトワークショップにあります
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01
主要なリスクシナリオに優先順位を付けます
堅牢な内部および外部データを使用して、ギャップを埋めるために、運用リスクシナリオを特定します。これらのリスクには以下が含まれている必要があります。
- ビジネスの優先リスク（通常、重大度が高い、低頻度）
- 新たなリスク
- 内部および外部のイベントの経験（（シナリオを設定する場合、企業は組織内、金融セクター全体、および他のセクターや管轄区域で以前の事件または近いミスを考慮することができます）*
- 規制の焦点
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02
ワークショップを促進します
主要なリスクシナリオが特定されたら、ビジネス全体から影響を受けたチームを使用してワークショップを実施する必要があります。これらには、リスク、法的、規制、技術、ITのメンバーが含まれます。参加者は、それが自分の機能/部門に関連しているため、以下について話し合い、出席者に挑戦する必要があります。
- シナリオレビュー
- 各サービスラインへの潜在的な影響
- 潜在的な制御障害と制御所有者
- 主要なドライバーと関連する内部イベント情報
- 応答仮定の根拠
- イベントの頻度と重大度の影響
- 仮定の課題
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03
分析と文書化
すべての情報は、外部データと組み合わせて文書化および分析する必要があります。この分析は次のことを提供する必要があります。
- 潜在的な制御障害/因果関係
- 結果/影響
- 解説による保険
- 経済的影響（例：1：5年、1：25年、1：100年）
- 保険可能な財政的影響（最悪の場合の重大度）
- シナリオの保険補償の割合
リスクシナリオ出力の例
リスクシナリオの例テーブル
損失インパクトタイプ – リスクシナリオ1
100年に1（最悪の場合）
GBP£インパクト
GBP£インパクト
GBP£インパクト
財務：収益の損失1500万400万150万
第三者への補償1,000万700万人。 0.500万
規制罰金n/a n/a n/a
外部の法的費用1,000万人の0.500万人
外部コンサルタントの費用は2,400万ポンド1,300万ポンド1.0百万ポンドです
内部費用は300万人300万人100万人です
合計
6,200万ポンド
3,000万ポンド
450万ポンド
WTWのシナリオ開発とインパクトワークショップ
当社のシナリオ開発とインパクトワークショップにより、各優先リスクシナリオがビジネスにどのように影響するかをより深く理解することができます。
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