Riskspanは、ローンレベルのデータを活用する強化された非QM前払いモデルを導入します
Riskspanは、ローンレベルのデータを活用する強化された非QM前払いモデルを導入します
PR Newswire
バージニア州アーリントン、2025年2月18日
バージニア州アーリントン、2025年2月18日 / PRNewswire / -Riskspanは、革新的な取引、リスク管理、およびローン、証券、民間クレジットのデータ分析の大手プロバイダーであり、最新のQM前払いモデルのリリースを発表しました（バージョン3.11）、CoreLogicのローンレベルの非QMパフォーマンスデータを組み込んでいます。このアップデートは、堅牢でセグメント化されたモデリングアプローチを活用することにより、非QMローンと住宅ローン担保証券の前払い予測の精度を大幅に向上させます。
新しいリスクスパンモデルは、QM以外のローンと住宅ローンの支援証券の前払い予測を強化します。
Riskspanの新しい非QM前払いモデルは、前払い予測の精度を改善する2成分フレームワークを導入します。
- 最初のコンポーネントはaです 統一された代謝回転モデル、基本前払いの傾向をキャプチャするように設計されています。
- 2番目のコンポーネント、a ドキュメントタイプによって分類された借り換えモデル、銀行の声明、債務サービスの補償比率/投資家、完全なドキュメント、およびその他のドキュメントタイプに固有の行動特性を区別し、モデリングすることができます
このモデルは、2019年10月から2024年3月までのローンパフォーマンスデータに基づいて構築されており、従来のローンで長期前払い行動をインテリジェントに組み込んでおり、限られた非QMデータ履歴の課題に対処しています。重要な拡張機能は次のとおりです。
- SATO（オリジネーションで広がる）および燃え尽き症候群への感受性、精製前払い行動予測。
- DSCR固有の調整、借り換えの計算を改善するために、前払いペナルティ条件と金額を組み込みます。
CoreLogicからの粒状ローンレベルの洞察を統合することにより、このリリースは、非QM前払いリスクを正確に評価し、ポートフォリオ戦略を最適化し、流通市場価格設定を改善する市場参加者の能力を高めます。
「当社の最新モデルは、QM以外の借り手の行動をより正確に見て提供し、市場の参加者にリスクを効果的に管理するために必要な洞察を装備します」と、リスクスパンのモデリング責任者であるDivas Sanwalは述べています。 「CoreLogicの広大なデータセットと広大なGSEデータセットを活用することにより、投資家が前払いの傾向をよりよく予測し、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。」
新しいモデルは、Riskspanのプラットフォームに統合できるようになりました。
リスクスパンについて
RISKSPANは、あらゆる規模の構造化された金融および民間の信用投資家向けの単一の分析ソリューションを提供し、より速く、より正確な取引およびポートフォリオのリスク決定を自信を持って行い、リソースを減らし、複数のベンダーと内部ソリューションの管理に費やす時間を短縮します。
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ソースリスクスパン
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